Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính

Cập nhật cuối vào ngày 01/09/2014

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Tác giả
51.000₫ 51.000₫ 16x24cm 2010 210148M00 Nguyễn Quang Dong

Số lượng:

THÊM VÀO GIỎ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Gọi mua hàng 02438220686
Giao hàng toàn quốc
Mua ngay Mua online giao hàng tận nơi
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước
Phí ship có thể phát sinh theo cân nặng hàng hóa

LỜI NÓI ĐẦU
Cách đây 6 năm, khi giảng dạy về chuỗi thời gian, các mô hình ARIMA, GARCH, tôi nhận thấy sinh viên, học viên sau đại học gặp rất nhiều khó khăn trong việc mô hình hóa, ước lượng, kiểm định mô hình với các chuỗi thời gian. Các khó khăn bắt nguồn từ cơ sở toán học và các kiến thức về kinh tế của học viên. Dù đã cố gắng tìm cách trình bày, giải thích, nhưng không vượt qua giới hạn những kiến thức cơ sở của sinh viên. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, cùng với nhiều nhu cầu về sử dụng các mô hình kinh tế lượng trong tài chính, nhất là trong thị trường chứng khoán, tôi đã bắt đầu viết cuốn sách này. Các cuốn sách của Hamilton J., Philip Hans Franses- Dick van Dijk, John Y. Campbell, Tsay R.,...đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình soạn thảo. Cuốn sách này được ra đời trong hoàn cảnh như vậy.
Mục đích của cuốn sách này là: (i) Cung cấp cho người đọc các kỹ thuật cần thiết để phân tích thực nghiệm các chuỗi thời gian tài chính;
(ii) Cung cấp các kiến thức lý thuyết cơ bản về phân tích chuỗi thời gian;
(iii) Mô hình hóa, ước lượng, kiểm định một số lớp mô hình cụ thể. Để đạt được các mục tiêu này, tôi giới thiệu và phát triển các kỹ thuật mô hình hóa một biến số và nhiều biến số trong tài chính.
Cuốn sách gồm bốn chương:
Chương 1 trình bày về phương trình sai phân dưới dạng lý thuyết. Nhiều mô hình chuỗi thời gian sau khi ước lượng, có dạng các phương trình sai phân. Phân tích các phương trình này như thế nào, sử dụng mô hình để dự báo như thế nào... là mục tiêu của chương.
Chương 2 trình bày các tính chất, các đặc trưng quan trọng của một chuỗi thời gian (tính dừng), các mô hình một biến như AR, ARIMA,..., phương pháp Box-Jenkins.
Chương 3 trình bày mô hình VAR, mô hình hiệu chỉnh sai số ECM, kiểm định Johansen. Đây là một lớp mô hình có những ứng dụng đặc biệt trong phân tích kinhtế vĩ mô, phân tích cân bằng dài hạn.
Chương 4 trinh bày lớp mô hình (GARCH) đặc trưng cho thị trường chứng khoán. GARCH mô tả động thái của độ rủi ro có điều kiện tại ngắn hạn và dài hạn. Lớp mô hình này là cơ sở quan trọng trong phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, xếp hạng doanh nghiệp.Để ước lượng một số mô hình, cuốn sách đã sử dụng số liệu của cả Việt Nam và nước ngoài.
Phân tích chuồi thời gian trong tài chính là một chủ đề rộng, phức tạp, gắn liền với các kiến thức toán học, kiến thức kinh tế ở trình độ cao. Do vậy, cuốn sách đã không hoàn thành tiến độ so với dự tính ban đầu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến GS.TSKH. Vũ Thiếu, GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, PGS.TS Hoàng Đỉnh Tuấn, TS. Ngô Văn Thứ, TS. Nguyễn Thị Minh đã chia sẻ các quan điểm để viết cuốn sách này.
Tôi tin tưởng rằng cuốn sách sẽ được bổ sung và hoàn thiện trong lần tái bản.
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2010
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1.Phương trình sai phân và toán tử trễ
Chương 2.Chuỗi thời gian không dừng và mô hình Arima
Chương 3.Mô hình var và đồng tích hợp
Chương 4.Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính